随机过程不相关（随机过程不相关的条件）-义乌市趣迅电子商务商行

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R = E(y1y2)/σ1σ2 其中E为数学期望运算符，σ1，σ2分别为y1，y2的标准差。R的绝对值很接近1，则相关；若R值接近0则不相关。

其中E为数学期望运算符，σ1，σ2分别为y1，y2的标准差。R的绝对值很接近1，则相关；若R值接近0则不相关。

若X和Y独立，则必有|pxy=0| ，因而X和Y不相关；若X和Y不相关，则仅仅是不存在线性关系，可能存在其他关系，如x^2+y^2=1 ，X和Y不独立。

判断两个向量是否平行通过比较两个向量的对应分量的比值，可以判断它们是否平行。如果比值相等，那么它们是平行的；如果比值不相等，那么它们不是平行的。计算向量的模长向量的模长是指从原点到该向量的距离。

不相关不一定独立。不相关是指不线性相关，而独立是指两个随机变量一点关系都没有，也就是说独立一定不相关，而不相关不一定独立。独立指单独的站立或者指关系上不依附、不隶属。依靠自己的力量去做某事。形容彼此毫无关联。

不相关就是两者没有线性关系，但是不排除其它关系存在，独立就是互不相干没有关联。

首先，我们需要明确什么是不相关和独立。在统计学中，两个随机变量X和Y被称为不相关的，如果它们的协方差为0。

不相关是指不线性相关，而独立是指两个随机变量一点关系都没有，也就是说独立一定不相关，而不相关不一定独立。词义角度：独立指单独的站立或者指关系上不依附、不隶属。依靠自己的力量去做某事。形容彼此毫无关联。

由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r 表示，用来度量两个变量间的线性关系。

概论论中（考研里，经济数学上尤其如此）的不相关实际上是指线性不相关，也就是说一个事件的发生与不发生不影响另外一件事件的发生与否及其概率；而独立则是有严格定义的。

1、独立的充要条件是p(a)p(b)=p(ab)，或者写成条件概率形式p(a|b)=p(a)。一楼属于胡来。

2、二维连续型随机变量X，Y独立的充分必要条件为：f(x，y)=f（x）*f（y ），这里f（x，y）为（X，Y）的联合概率密度函数，f（x）为一维随机变量X的概率密度函数，f（y ）为一维随机变量Y的概率密度函数。

3、若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。

4、独立就是两个随机变量相互独立，等价于f(x，y)=g(x)h(y)，即联合密度函数等于两个边缘密度的乘积。独立是不相关的充分不必要条件，即独立可以推出不相关，反之不行。

5、不相关就是两者没有线性关系，但是不排除其它关系存在，独立就是互不相干没有关联。对于均值为零的高斯随机变量，“独立”和“不相关”等价的。

6、你好！两两独立是相互独立的必要条件，相互独立是两两独立的充分条件，即相互独立可以推出两两独立，但两两独立不能推出相互独立。经济数学团队帮你解请及时采纳。

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