本篇目录：
- 1、如何证明一个随机过程是宽平稳过程或者独立增量过程?
- 2、随机过程作业题及参考答案(第一章)_随机过程论钱敏平答案
- 3、窄带实平稳随机过程的计算题
- 4、以下关于随机过程的描述错误的是()
- 5、随机过程解答?
如何证明一个随机过程是宽平稳过程或者独立增量过程?
1、设随机试验的样本空间为 ，对于空间的每一个样本 ，总有一个时间函数 与之对应，而对于空间的所有样本 ，可有一组时间函数 与其对应，那么，此时称此组时间函数 为随机过程 。
2、n严平稳过程，而E1和随机过程X(t)Y，t0，Y为一确定随机变量均为Xn2的独立同分布随机变量序列Xn，n1为宽平稳过程；1明确独立增量过程的定义1明确对强度为的Poisson过程{N(t)，t0，则N()服从参数为的Poisson分布。
3、现在来证明伯努利过程不是独立增量过程。假设我们选择三个时间点t1t2t3，并考虑伯努利过程在这些时间点的状态。
4、宽平稳 定义：给定二阶矩过程（二阶矩存在）X（t），t属于T，如果X（t）的均值函数u(t)是常数，相关函数R(t1，t2)=f(t2-t1)即相关函数只与时间间隔有关，则称为宽平稳过程。
5、维纳过程是独立增量过程。知道了这一点，以下是计算问题。--- {W(t)， t≥0}， σt， 是一个维纳过程. X(t)=W(t)-aW(t-h)， t≥0， h0 是常数. 求：X(t)的一维概率密度分布函数。
6、例如，白噪声（AWGN）就是平稳过程，铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声基本上是白噪声，但是这个噪声随着时间变化：在敲击前是安静的，在敲击后声音逐渐减弱。
随机过程作业题及参考答案(第一章)_随机过程论钱敏平答案
=(1+sin t 1sin t 2+cos t 1cos t 2) 31=1+cos (t 1-t 2). 3 设随机过程X （t 0），其中X 是具有分布密度f (x )的随机变量。
数学上的随机过程可以简单的定义为一组随机变量，即指定一参数集，对于其中每一参数点t指定一个随机变量x(t)。
随机过程及其在金融领域中的应用习题五答案如下：确定概率模型：首先需要明确问题是关于什么事件的概率，这个事件是由哪些基本事件构成的，以及每个基本事件的发生概率是多少。
该习题集的内容包括随机过程的定义、性质、估计和预测等方面，涵盖了随机过程的各个领域。其中，一些习题涉及到经典的随机过程模型，如马尔科夫链、泊松过程和布朗运动等。
随机过程及其在金融领域中的应用答案习题五：金融是一个广泛的概念，它涵盖了与货币、资本、投资和财务管理等相关的各个领域。金融是一个重要的经济活动，它对经济的发展和稳定起着至关重要的作用。
{W(t)， t≥0}， σt， 是一个维纳过程. X(t)=W(t)-aW(t-h)， t≥0， h0 是常数. 求：X(t)的一维概率密度分布函数。
窄带实平稳随机过程的计算题
1、选择填空题： ( 每空1分， 共18分 ) 数字通信系统的 3 用频带利用率描述； 7 用系统输出误码率描述。 衡量一个模拟通信系统的有效性常用指标： 1 ；可靠性常用指标 5 。
2、．一个均值为零，方差为σ2窄带平稳高斯随机过程，其同相分量和正交分量均是平稳高斯过程，且均值为0，方差为。
3、用导数计算。若随机过程的功率谱满足该条件则称为窄带随机过程。若带通滤波器的传输函数满足该条件则称为窄带滤波器。
以下关于随机过程的描述错误的是()
【解析】建筑物的脉动源都是不规则的随机变量，在随机理论中这种无法用确定的时间函数描述的变量称为随机过程，因此建筑物的脉动也必定是一个随机过程。
当一个 随机过程 在给定现在状态及所有过去状态情况下，其未来状态的条件 概率分布 仅依赖于当前状态；换句话说，在给定现在状态时，它与过去状态(即该过程的历史路径)是条件独立的，那么此 随机过程 即具有 马尔可夫性质 。
平稳随机过程的重要性：A、在实际应用中，特别在通信中所遇到的过程大多属于或很接近平稳随机过程；B、平稳随机过程可以用它的一维、二维统计特征很好的描述。
随机过程就是一族随机变量{ X(t)， t\epsilon T}，其中，t是参数，它属于某个指标集T，T称为参数集。在随机过程{ X(t)， t\epsilon T}中，如果固定时刻t，即观察随机过程中的一个随机变量。
历史 为了了解金融市场和研究布朗运动，在19世纪后期人们开始研究随机过程。第一个用数学语言描述布朗运动的是数学家Thorvald N. Thiele。 他在1880年发表了第一篇关于布朗运动的文章。
解释分析：随机过程不存在傅里叶变换，因此没有确定的频谱函数。由于随机过程属于功率信号，且任何平稳随机过程都存在自相关函数及其傅里叶变换——功率谱密度。（1）描述随机过程频域特性。
随机过程解答?
1、随机过程（A）解答（15分）设随机过程，是相互独立服从正态分布的随机变量。1)求的一维概率密度函数；2)求的均值函数、相关函数和协方差函数。
2、随机过程及其在金融领域中的应用习题五答案如下：确定概率模型：首先需要明确问题是关于什么事件的概率，这个事件是由哪些基本事件构成的，以及每个基本事件的发生概率是多少。
3、=(1+sin t 1sin t 2+cos t 1cos t 2) 31=1+cos (t 1-t 2). 3 设随机过程X （t 0），其中X 是具有分布密度f (x )的随机变量。
到此，以上就是小编对于随机过程考试试题及答案详解的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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