应用随机过程张波答案（应用随机过程张波张景肖课后答案）-义乌市趣迅电子商务商行

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随机过程（A）解答（15分）设随机过程，是相互独立服从正态分布的随机变量。1)求的一维概率密度函数；2)求的均值函数、相关函数和协方差函数。

=(1+sin t 1sin t 2+cos t 1cos t 2) 31=1+cos (t 1-t 2). 3 设随机过程X （t 0），其中X 是具有分布密度f (x )的随机变量。

均值是cost+sint ，方差是4，自相关函数是5cos(t1-t2)+sin(t1-t2)，该过程是两个正态过程之和，故亦为正态过程，参考之前的均值和方差，可给出一维概率密度。

{W(t)， t≥0}， σt，是一个维纳过程. X(t)=W(t)-aW(t-h)， t≥0， h0 是常数. 求：X(t)的一维概率密度分布函数。

先要验证状态空间是否为本质类，即就是整个状态空间是一个闭集，且为最小闭集，本题是一个极端例子，用它可以说明无限多个非本质类的并集是闭集。

1、【答案】：Rz(τ)=RX(τ)+RY(τ)+RXY(τ)+RYX(τ)；$Rz(τ)=RX(τ)+RY(τ)-E(X)·E(Y)；$Rz(τ)=RX(τ)+RY(τ)+2E(X)·E(Y)。

2、x ；t )- x 22cos ω0t . 利用投掷一枚硬币的试验，定义随机过程为 cos πt ，出现正面X (t )=2t ，出现反面假定“出现正面”和“出现反面”的概率各为 11。

3、)纯随机过程：随机变量X(t)(t=1，2，3……)，如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的，即对于所有s不等于k，随机变量Xs和Xk的协方差为零，则称其为纯随机过程。

1、https：//pan.baidu.com/s/1lob90m3SFf2sYJSSLr3_ZQ？pwd=1234 《应用随机过程》一书主要对应用随机过程学的基础知识作了介绍，具体内容包括随机过程的基本概念和基本类型、Poisson过程、Markov链、Brown运动、随机积分等。

2、链接： https：//pan.baidu.com/s/1HWPMR0Al6RmCZJwQuZeWIA 密码：d7bc 书名：随机信号分析与应用作者名：马文平出版社：科学出版社出版年份：2006-9页数：196内容介绍：全书共五章。

3、第二卷《概率(第2卷)(修订和补充第3版)》是离散时间随机过程（随机序列）的内容。

4、《概率论与数理统计(第4版)》主要内容包括概率论、数理统计、随机过程三部分，每章附有习题；同时涵盖了《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》的所有知识点。

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