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计量经济学-随机过程的性质
1、计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。
2、一个好的计量经济学模型应当具有如下性质：随机干扰项的期望值为0；消除了异方差，即总体回归函数中的随机误差项满足同方差性；解释变量无多重共线性；消除了模型中由于惯性、设定偏误、滞后等带来的自行关。
3、在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反应映某些经济变量关系得恒等式。
4、计量经济学检验需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等。
5、公式有一个缺陷，就是外部世界是在不断变化的，今天可以用的模型，到了明天再用可能就不准了。当我们考虑到了事物的动态变化，这就引出了计量经济学的第二部分：时间序列。也就是说，公式是会随着时间的推进而实时变化。
6、计量经济学方法有十分重要的特点和意义：研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。
平稳过程与马氏过程的区别是什么?
马氏规则（Markov Property）：马氏规则是指在一个随机过程中，给定当前时刻的状态，未来的状态只与当前状态相关，与过去的状态无关。换句话说，马氏规则假设未来的状态只取决于当前的状态，与过去的状态无关。
两种平稳过程并没有包含关系，即弱平稳不一定是强平稳，强平稳也不一定是弱平稳。 一方面，虽然看上去强平稳的要求好像比弱平稳强，但强平稳并不一定是弱平稳，因为其矩不一定存在。 例子：{}独立服从柯西分布。
马氏规则：马氏规则，即马尔科夫尼科夫规则，是一个基于扎伊采夫规则的区域选择性经验规则，是由俄国化学家马尔科夫尼科夫在1870年提出的。
有。马氏过程的平稳分布与无穷小紧密相关。无穷小表示了在极小的时间间隔内，马氏过程从一个状态转移到另一个状态的概率。平稳分布表示长时间内的分布情况。
T（t）的值所构成的集合S称为随机过程的状态空间。按S和T是离散集或非离散集可将随机过程分为四类。
平稳信号和非平稳信号都是随机信号，区别在于特性和定义不同。随机信号是随机过程，其每个时间点都是一个随机变量。
随机过程中的平稳过程和平稳增量过程有什么区别
严格平稳过程 无论过去、现在还是未来去看此随机过程，它的概率分布性质都一样。严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。弱平稳过程 严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件，反之则不然。
证明一个随机过程是宽平稳过程或者独立增量过程：平稳分为严平稳和宽平稳，严平稳是指，任取x1，x2，xn，任取k，p（x1，x2，xn）=p（x1-k，x2-k，xn-k）。
平稳信号和非平稳信号都是随机信号，区别在于特性和定义不同。随机信号是随机过程，其每个时间点都是一个随机变量。
随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。随机变量是随机现象的数量表现，其取值随着偶然因素的影响而改变。
除上述正态过程、二阶过程外，重要的还有独立增量过程、马尔可夫过程、平稳过程、鞅点过程和分支过程等。贯穿这些过程类的有两个最重要最基本的过程，布朗运动和泊松过程，它们的结构比较简单，便于研究而应用又很广泛。
平稳概率怎么求
1、首先对模型的数据分析进行实验证明，对各平面的数值进行概率分析，最后对出现一致概率最大的就是最后稳定概率。
2、(1) 试问这个信源是否是平稳的？ (2) 试计算H(X 2 )， H(X3/X1X2)及H∞； (3) 试计算H(X 4 )并写出X 4 信源中可能有的所有符号。
3、平稳增量：如果st，则B(t)-B(s)与B(t-s)同分布。 正态性：对任何t0，有B(t)～N(0，σ2t)。其中，σ2是B(t)的方差。
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