均值平稳过程（平均值的稳定性）-义乌市趣迅电子商务商行

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1、（1）式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差，所以称为条件均值方程。

2、理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法，认识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。

3、平稳随机过程的重要特性：平隐随机过程在满足一定条件下有一个非常重要的特性，称为各态历经性。

4、我们去一个平均值为570nm，根据前面的公式，就可以计算出每个光子能量约为5*10^-19J，1个10J的灯泡每秒钟发出的光子数就有约86*10^19个，就是26亿亿个光子。

5、两个相互无关的函数（即对于所有 τ，两函数的互相关均为0）之和的自相关函数等于各自自相关函数之和。由于自相关函数是一种特殊的互相关函数，所以它具有后者的所有性质。

一般来说平稳过程源自稳定的物理现象，而非平稳过程源自不稳定的物理现象。严平稳就是随机过程的每一组联合分布函数对于取定的不同时间原点是时不变的。

这种平稳随机过程，它的数字特征完全可由随机过程中的任一实现的数字特征，即数学期望、方差和自相关函数（均为统计平均值）来决定，这样就可以用时间平均来代替统计平均。

数学期望和方差公式为：EX=npDX=np（1-p）、EX=1/PDX=p^2/q、DX=E（X）^2-（EX）^2。对于2项分布（例子：在n次试验中有K次成功，每次成功概率为P，它的分布列求数学期望和方差）有EX=npDX=np（1-p）。

在数学中，平稳随机过程或者严平稳随机过程又称狭义平稳过程。

平稳时间序列性质。分严平稳和宽平稳，一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程，因为条件比较宽松.具体定义如下：给定随机过程X（t），t属于T，其有限维分布组为F（x1，x2，...xn。

按时间先后顺序排列而形成的序列。平稳时间序列粗略地讲，一个时间序列，如果均值没有系统的变化（无趋势）、方差没有系统变化，且严格消除了周期性变化，就称之是平稳的。

平稳性： 1）平稳性就是要求经由样本时间序列所得到的拟合曲线在未来的一段时间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去。 2）平稳性要求序列的均值和方差不发生明显变化。

通过对时间序列分析的整体感觉整体关照，自然可以做出这样的理论表述。从时间序列分析自身的内涵可以这样认为，时间序列分析具有平稳性。时间序列分析的一种平稳随机序列作为其基础，由此可以认为平稳性是时间序列分析重要特点。

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